Методы оценки риска
Суть статистического метода заключается в том, что изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном производстве, устанавливается величина и частотность получения того или иного экономического результата и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. Статистический метод количественной оценки риска требует наличия значительного массива данных, которые не всегда имеются в распоряжении предпринимателя. Сбор и обработка данных могут весьма дорого обойтись. Поэтому часто при недостатке информации приходится прибегать к другим методам.
Суть экспертного метода заключается в получении количественных оценок риска на основании обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов. Применение этого метода особенно эффективно при решении сложных неформализуемых проблемных ситуаций, когда неполнота и недостоверность информации не позволяют использовать статистический или другие формализованные методы для количественной оценки риска. К недостаткам этого метода относятся отсутствие гарантий достоверности полученных оценок, а также трудности в проведении опроса экспертов и обработке полученных данных. Если второй недостаток относится к преодолимым трудностям, то первый имеет принципиальное значение.
Аналитический метод построения кривой риска наиболее сложен т.к. лежащие в его основе элементы теории игр доступны только очень узким специалистам. Чаще используется подвид – анализ чувствительности модели. Он состоит из следующих шагов: выбор ключевого показателя, относительно которого и производится оценка чувствительности (внутр. норма доходности и чистый приведенный доход); выбор факторов (уровень инфляции и состояние экономики); расчет значения ключевого показателя на разных этапах осуществления проекта. Последовательность затрат и поступлений финансовых ресурсов дают возможность определить потоки денежных средств для каждого момента времени и определить показатели эффективности. Строится диаграмма, отражающая зависимость выбранных результирующих показателей от величины исходных параметров. Сопоставляя между собой полученные диаграммы можно определить ключевые показатели, которые в наибольшей степени повлияют на оценку доходности проекта.