Анализ размещенных финансовых ресурсов
Целесообразное размещение финансовых ресурсов (с учётом риска и доходности), безусловно, является главным залогом успеха финансово – посреднической деятельности в целом. Поэтому его оценка – цель анализа размещенных финансовых ресурсов финансового посредника. Размещение финансовых ресурсов производится по направлениям, указанным на рисунке 4.9.1. Соответственно, прежде всего, необходимо рассмотреть динамику и структуру размещения средств по вышеуказанным направлениям. А затем анализировать каждое направление в отдельности:
а) формирование резервов:
Цель анализа - установить степень повышения финансовой устойчивости деятельности финансового посредника с помощью резервов, как перспективного направления распределения финансовых ресурсов (т.е. распределения финансовых ресурсов на накопление, а не на потребление), поэтому анализ необходимо проводить в следующей последовательности:
- изучение структуры, динамики видов этих резервов, сроков их формирования;
- коэффициентный анализ достаточности и использования резервов с помощью коэффициентов, характеризующих достаточность сформированных резервов:
(4.9.8)
где Р1 – доля сформированных резервов в величине привлечённых финансовых ресурсов;
Р – величина сформированных резервов.
(4.9.9)
где Р2 – влияние изменения величины резервов на эффективность деятельности;
- изменение сформированных резервов,
- изменение чистой прибыли.
(4.9.10)
где Р3 – обеспеченность привлечённых финансовых ресурсов собственным капиталом и резервами;
Используют также коэффициенты, оценивающие направления размещения резервов (т. е. долей соответствующих активов в структуре размещения резервов):
(4.9.11)
где ДС – величина денежных средств
(4.9.12)
где КФВ – краткосрочные финансовые вложения,
ДФВ – долгосрочные финансовые вложения.
(4.9.13)
где НИ – недвижимое имущество.
(4.9.14)
где - резервы, размещённые на территории Украины.
Коэффициент Р5 можно детализировать по видам финансовых вложений, например, по ценным бумагам, котирующимся и не котирующимся на фондовой бирже, по корпоративным и долговым ценным бумагам, по ценным бумагам различных эмитентов, а Р7 можно детализировать по территориальным единицам;
б) покрытие расходов на содержание финансового посредника.
Цель анализа - оценка продуктивности затрат и нахождение возможностей их снижения. Для достижения этой цели представляется необходимым изучить динамику и структуру расходов в целом и расходов на 1 услугу/договор/обслуживание 1-го клиента в разрезе:
- форм и видов расходов (элементов затрат, переменных и постоянных)
- отраслей, видов, подвидов финансово - посреднических операций, для осуществления которых были осуществлены расходы
- сегментов рынка, для обслуживания которых были осуществлены расходы.
Затем целесообразно определить объём услуг, которые финансовому посреднику необходимо оказывать, чтобы работать с прибылью, т.е. найти «точку безубыточности» (см. формулу 4.9.15). Для этого
(4.9.15)
где V – "точка безубыточности", т.е. минимально – необходимый объём услуг для покрытия расходов финансового посредника;
СЕ – постоянные расходы на ведение финансово - посреднической деятельности;
ПЕ – переменные расходы на ведение финансово - посреднической деятельности;
Ц – доход от осуществления финансово – посреднической деятельности.
Возможно применение широкоизвестного метода «директ – костинг». Рассчитанный объём услуг необходимо сравнить с фактическим уровнем и сделать выводы о целесообразности активизации маркетинговой политики;
в) погашение средств.
Цель анализа – оценить интенсивность погашения финансовых ресурсов, т.е. их оттока, связанного с особенностями финансово – посреднической деятельности. Анализ сводится к изучению динамики и структуры этих средств в разрезе погашаемых видов привлечённых средств (классификация привлечённых средств приведена выше). Для анализа можно использовать следующие коэффициенты, характеризующие активность погашения средств:
(4.9.16)
где СПС - степень погашения привлечённых средств;
ОПС1- оборот по погашению привлечённых финансовых ресурсов за отчётный период,
- средняя величина остатка привлечённых финансовых ресурсов на конец дня.
(4.9.17)
где р - вероятность погашения средств,
max П – максимально возможные суммы выплат.
(4.9.18)
где ДПС - доля погашенных финансовых ресурсов в общей их сумме.
Может осуществляться также факторный анализ погашенных средств по следующей факторной модели:
, (4.9.19)
где В - величина погашаемых финансовых ресурсов;
Д - доля погашаемых средств в сумме привлечённых финансовых ресурсов;
П – соотношение привлечённых финансовых ресурсов и собственного капитала, т. е. показатель устойчивости финансового посредника;
В1 - вероятность погашения средств;
О - обеспеченность погашаемых средств собственными средствами финансового посредника;
С - средняя максимально - возможная сумма выплат (МВ – максимально – возможная сумма);
К - количество клиентов/договоров.
г) инвестиционный портфель.
Цель анализа - исследовать политику управления инвестиционным портфелем финансового посредника, дать оценку её целесообразности и соответствия сформированного портфеля оптимальному. На первом этапе анализа инвестиционного портфеля предлагается оценить его структуру и динамику и определить тип инвестиционной стратегии и тактических подходов к управлению:
Таблица 4.9.1 – Анализ структуры и динамики инвестиционного портфеля финансового посредника
Объект анализа |
Характеристика инвестиционного портфеля |
Признак характеристики |
1 |
2 |
3 |
Структура портфеля |
Цели формирования |
|
Портфель дохода (рисковый) |
Доля высоко – рискованных инвестиций наибольшая |
|
Стабильный (консервативный) портфель |
Доля низко – рискованных инвестиций наибольшая |
|
Перспективный портфель (роста) |
Доля "венчурных" и "молодых" компаний наибольшая |
|
Стратегии управления |
||
Политика "лестницы", т.е. равномерного распределения |
Доли инвестиционных вложений, имеющих различные сроки, приблизительно одинаковы |
|
Политика краткосрочного акцепта |
Доля инвестиционных вложений краткосрочного характера является наибольшей |
|
Политика долгосрочного акцепта |
Доля инвестиционных вложений долгосрочного характера является наибольшей |
|
Стратегия "штанги" |
Доли инвестиционных вложений долгосрочного и краткосрочного характера значительны, а доля вложений средней продолжительности минимальна |
|
Иммунизация портфеля |
Средневзвешенный срок инвестиционных вложений, входящих в портфель, равен плановому инвестиционному горизонту |
|
Структура и динамика портфеля |
Подход процентных ожиданий |
Доли инвестиционных вложений на разные сроки колеблются в соответствии с общеэкономическими тенденциями (например, в соответствии с уровнем процентных ставок) |
Схемы управления |
||
Схема дополнительной фиксированной суммы |
Стабильный темп роста суммы осуществляемых инвестиций |
|
Схема фиксированной спекулятивной суммы |
Доля спекулятивной части инвестиционного портфеля одинакова на протяжении нескольких отчётных периодов |
|
Схема фиксированных пропорций |
Соотношение спекулятивной и консервативной части инвестиционного портфеля находится на одном и том же уровне в течение нескольких отчётных периодов |
|
Схема плавающих пропорций |
Соотношение спекулятивной и консервативной части инвестиционного портфеля изменяется в соответствии с общеэкономическими тенденциями и сменой целей формирования портфеля |
|
Приведённая таблица демонстрирует как, изучая динамику и структуру портфеля, можно определить выбранные руководством финансового посредника приёмы инвестиционного менеджмента (перечисленные стратегии широко известны и представлены в трудах Мертенса А.В., Роуза П.С.).
Важным этапом анализа является определение соответствия анализируемого портфеля оптимальному. Существует множество подходов к поиску оптимального портфеля, но все они сводятся к нахождению компромисса между доходностью и риском. В целом, эти подходы можно разделить на три категории: фундаментальный анализ; технический анализ; портфельная теория. Представляются наиболее существенными следующие критерии оптимальности инвестиционного портфеля финансового посредника: максимальный уровень доходности, минимальный уровень риска, максимальный уровень доходности с учётом риска, максимальный уровень дисконтированной доходности, максимальный уровень дисконтированной доходности с учётом риска.
Портфель реальных инвестиций можно анализировать с помощью стандартных приёмов бизнес – планирования (методики COMFAR) с использованием показателей NPV, IRR и т.п.
Эффективность инвестиционного портфеля, в целом, может быть охарактеризована соотношением среднего риска и средней доходности портфеля. Причём средний риск портфеля может быть определён как недополучение инвестиционного дохода, неполучение инвестиционного дохода, потеря вложенных средств, потеря альтернативных доходов и измерен не только показателями вариации доходности портфеля. Так, Ф.Маколи предложил, а Ф.Редингтон развил использование дюрации - меры чувствительности к процентным ставкам - для уравновешивания риска привлечённых и размещённых финансовых ресурсов. Согласно, данной методике дюрация обязательств по погашению привлечённых финансовых ресурсов должна быть равна дюрации активов инвестиционного портфеля, если последний защищён от процентного риска. Дюрация рассчитывается по формуле:
(4.9.20)
где D – дюрация,
t – номер финансового потока,
m – количество финансовых потоков в году,
-отношение текущей стоимости финансовых потоков, поступающих/погашаемых, и текущей стоимости всей совокупности поступающих/ погашаемых финансовых потоков.
Расчёт дюрации происходит по схеме на рисунке 4.9.3, демонстрирующей сущность этого показателя. Сбалансированный уровень колеблимости потоков привлечённых и инвестированных финансовых ресурсов во времени, измеренный с помощью показателя дюрации, характеризует риск портфеля как минимальный.
Средняя доходность инвестиционного портфеля, по нашему мнению, должна сопоставляться со стоимостью привлечения средств и превосходить её, т.е. «спрэд» должен быть положительной величиной. Если данное условие выполняется, то вероятность эффективности деятельности финансового посредника в целом повышается. Величину «спрэд» необходимо исследовать в динамике.