Взвешенное скользящее среднее

При определении простого скользящего среднего все данные, как прошлых периодов, так и текущие, имеют одинаковый вес. Хотя для целей прогнозирования более важными являются текущие данные, поэтому для учета значимости текущих данных им необходимо присваивать больший вес. Метод взвешенного скользящего среднего позволяет присваивать любой произвольный вес каждому элементу базы данных, при условии, что сумма всех весов равна 1.

Формула для вычисления взвешенного скользящего среднего:

                  (3.2)

где  w1 – значение веса, присвоенное истекшему периоду (t - 1)

w2 – значение веса, присвоенное периоду (t - 2)

wn – значение веса, присвоенное периоду (t - n)

n – общее число периодов в прогнозе.

Схема присвоения веса может любой, например, некоторые периоды можно игнорировать (их вес принять равным нулю), обычно весовые коэффициенты устанавливают методом проб и ошибок. Как правило, близкое прошлое служит наиболее важным индикатором будущего, а значит, этому периоду времени присваивают более высокий вес. Однако если данные имеют сезонные колебания, то их следует учитывать при установлении весовых коэффициентов, т.е. при составлении прогноза на период сезонного пика наибольший вес необходимо присваивать прошлым данным аналогичного периода.

Преимущество метода взвешенного скользящего среднего перед простым заключается в возможности влияния на прогноз, изменяя результаты прошлых периодов.